中国股指期货持仓（股指期货持仓结构）

中国股指期货持仓(股指期货持仓结构)

股指期货总持仓:股指期货总持仓95.72万手,占总持仓比例5%。其中,IF1610总持仓18.03万手,占总持仓比例3%;IH1610总持仓131.86万手,占总持仓比例为2%;IC1610总持仓554.77万手,占总持仓比例为2%。

从沪深300股指期货持仓量变化来看,沪深300股指期货总持仓增加幅度要略微小于上证50股指期货总持仓,上证50股指期货总持仓增加11.99万手,占总持仓比例为22.37%。

上周五(3月8日)三大期指合约全线下跌,IF、IH、IC领跌,IF持仓分别减少68.25万手、25.57万手、33.43万手;IH持仓增加1481手,持仓增加276手,IC减仓656手。

主力持仓:IF持仓量增加67.27万手,持仓增加1156手,成交量增加2232手至2588手;IC持仓量减少157手,持仓量增加108手至149手。

三大期指主力合约IF和IH周五的收盘数据一般,但是下周一行情回暖,并且向上突破,周五走势显示,IF和IH主力合约创下历史新高。从持仓方面来看,IF和IH合约多头增仓明显,IC合约上,主力合约增仓明显,IF和IH合约持仓均增加。从三大期指主力持仓看,IF多头增仓235手,空头增仓169手,导致净空单增加958手;IH多头增仓219手,空头增仓988手,空头减仓601手,多空双方均增加仓位;IC多头增仓263手,空头增仓345手,空头增仓大于多头;IH多头增仓267手,空头增仓数量大于空头;IC多头增仓309手,空头增仓大于多头;IF多头增仓321手,空头增仓大于空头。

具体席位方面,随着指数反弹,IF主力多头持仓也逐渐增多。五矿经易期货多头前20席位累计增仓2335手,空头增仓133手,多头实力明显。中信期货多头前20席位累计增仓1268手,空头增仓明显。与之相对应的是,IF和IH多头持仓均增加,IC多头减仓405手,空头减仓数量略大于空头。

周五多空持仓排名靠前的是广发多头,空头增仓701手,多头增仓196手。具体席位方面,随着指数反弹,多头主力增仓明显。申万宏源期货席位多头增仓575手,其中国泰君安席位多头增仓220手,空头增仓154手,五矿经易席位空头增仓278手,净空单增加891手。

从昨日多空持仓排名靠前的席位来看,银河期货席位多头减仓386手,中信期货席位空头减仓529手,其余席位多头持仓增加。银河期货席位多头减仓228手,空头增仓102手,净空单减少881手。

具体席位方面,多数席位持仓变化不大。多头方面,五矿经易期货席位空头增仓898手,净空单增加657手,显示这部分席位对后市偏乐观。