股指期货限仓（股指期货限仓措施对现货价格的影响目的要求）

股指期货限仓(股指期货限仓措施对现货价格的影响目的要求)

一、提高套保仓位

股指期货采取限仓措施,指在已上市合约中,出现单边市时,对锁仓,套利头寸等非期货公司会员,通过股指期货套期保值转移投资者的风险,进而达到控制投资风险的目的。

(1)套期保值比例限制

一般来说,股指期货非套期保值持仓限额为:非套期保值交易保证金为合约价值的3%,套利交易保证金为合约价值的5%。

(2)套利额限制

限仓的范围是每个合约上的单个月份的限仓数额。

(3)投机持仓额限制

当套利额在某一合约上总交易头寸超过50,000个,或者当单个合约上的总交易头寸超过50,000个,就会被限制,一般要锁仓。

(4)套期保值额限制

单个合约上的总交易头寸限制,是指单个合约上总持仓量与单个合约上总持仓量之间的比值。