股指期货的仓差的计算

股指期货的仓差的计算公式为:股票指数的期权合约的标的物(简称期权,代码)。

股指期货合约

期权合约标的物的期权合约月份

交易所合约月份:

股指期权:合约月份为当月、下月、随后两个季月

行权价格:

沪深300指数期货合约的到期月份为合约到期月份的15日。

最小变动价位:

期权合约价值的期权价格是期权合约规定的基准价格。

比如,沪深300股指期权的到期月份为合约月份的第三个星期五,当日是该合约的最后交易日。

不同合约的交割月份不同

股指期货的交割月份为:1、5、9、12月。而上证50股指期货的交割月份为:1、3、5、7、8、10、11月。

波动率:

股指期货波动率是期货合约价格变化的指标,与股票价格变化直接相关,并不是单一的指标。股指期货的波动率一般是正数。