期货沪深300走势

期货沪深300走势和期权涨势汇总

5月25日,上证50etf期权开盘,全天下跌9.5%,报收于3920元。同期上证50ETF期权跌幅达12.4%,报收于3900元。

今日大盘高开后震荡回落,其中沪深300期权主力行权价3910点,下跌301点;上证50etf期权主力行权价3020点,下跌297点。

盘面上看,周一期权市场整体表现弱势,上证50etf表现最弱,截至收盘,50ETF期权合约涨幅为0.68%,IF1508合约涨幅为2.57%,IH1508合约涨幅为3.28%,IC1508合约涨幅为2.34%。

分析人士认为,5月25日,在几大期权成交量的影响下,期权合约的交易呈现持续下跌态势,其中,认购期权合约成交量、认沽期权合约成交量和认购期权合约持仓量分别为18590手、7176手和2847手。

受标的期货明显回调影响,5月25日当日,隐含波动率也出现明显回落。隐含波动率方面,周二,沪深300指数约0.09%,收报于1245点。成交量方面,昨日上证50指数约6400手,下跌64手,认沽期权合约成交量为6760手,下跌56手,认购期权合约成交量为7400手,下跌65手。

ETF持仓方面,TF1409合约持仓量为1038手,日增仓158手。其中,TF1409合约持仓量为861手,日增仓71手;TF1409合约持仓量为224手,日增仓7手。

市场人士指出,虽然股指期货受到外盘和资金的持续偏好支撑,但期权价格持续上涨还需时间和资金配合。昨日早盘期权总成交量为128手,日增仓3手;其中,认购合约成交量为1694手,日增仓268手;认沽合约成交量为1599手,日增仓9手。其中,认购合约持仓量为120手,日增仓24手;认沽合约成交量为143手,日增仓17手。可见,目前认购合约持仓量均超过7万手,认沽合约持仓量却超过了5万手。

受制于资金的偏好,股指期权成交量和持仓量均出现回落。昨日,各期权成交量PCR值下降至22.27,与标的指数同步,表明市场情绪整体偏悲观。

波动率方面,昨日各期权隐含波动率均呈现回落态势,其中,IF、IH、IC期权隐含波动率均较前一周出现回升。截至收盘,IF总成交量PCR值回升至30.64,IC总成交量PCR值上升至18.54,成交量PCR值上升至21.42,市场情绪整体偏乐观。从目前的期权市场表现来看,在过去的三个交易日,各期权隐波呈现震荡走低的态势,整体呈现逐渐走高的态势。目前,三个期权隐波上升至22.14%,仍处相对较高位置。

从不同期权隐含波动率情况来看,成交量PCR值自低位回升,表明市场投资者对短期内市场的信心偏乐观。但从近月看,尽管各期权隐波有所上升,但由于前期上证50ETF期权隐含波动率回升到4%左右的位置,隐含波动率上升至9%左右的水平。