股指期货贴水汇总

股指期货贴水汇总

三、IH贴水的分析

1.昨日沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证500指数中证500指数、5年期国债期货主力合约比值由6.512下滑至7.631,日涨跌幅0.20%,振幅0.28%,成交量92.4万手,持仓量42.4万手,日增减4478手。沪深300指数IF(IH)当月合约比主力合约贴水1.15点,IH(IC)当月合约比主力合约贴水1.84点,IC(IC)当月合约比主力合约贴水197点。

2.当前公布的宏观经济数据总体表现较差,但银行、保险等权重板块存在一定的增仓动作。从结构上看,房地产和钢铁板块虽然资金偏紧,但当前股指期货合约的贴水依然明显。除了地产及有色板块外,钢铁板块贴水显著,资金流出的板块可能为非银金融板块。

3.当前IC加权合约的升水有所收敛,交割价的贴水有所收敛,贴水程度或已修复,IC加权合约贴水有所收敛。