期货基差交易点价方案

期货基差交易点价方案设计包括两个部分:一是远期合约月份,二是到期点。根据3月底到期时的远期合约价格来看,远期合约基差交易点价方案整体表现为买入交割基差,卖出交割基差。企业还是很关注,这个是国内企业要做的事,只是要遵守大商所基差交易,套保套利较为合适。

通过基差交易点价方案,企业还可以进行卖出交割基差,销售点价时也可以制定、加工生产计划。但是我们通过我们要做的就是尽量将基差套利嵌入到采购的合约中,提前锁定价格,在实现销售利润后再根据贸易合同的实际加工价格来决定是否要提前锁定基差。在保证原料原料供应时,需要将购进的合同加工成现货,待合同加工时卖出平仓,待合同加工时买入平仓。

根据企业的采购成本、销售价格等情况,我们对期货合约的基差和基差进行测算,测算基差的时间长短,按不同月份进行测算,将基差的一个月和基差的两个月天数根据企业的采购成本进行加权平均,然后根据调整的不同月份进行成本的调整。