沪金期货股吧

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观点:可考虑回调买入多单

(1)IF、IH、IC当月基差收沪深300期货保证金于-23.7点、-19.3点、-32.8点,较上一交易日变化-7.6点、-3.2点、-7.30点;

(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于7.8点、9.2点、52.4点,较

上一交易日变化-0.6点、0.6点、-1.4点;

(3)IF、IH、IC持仓分别变化1040手、4324手、1192手;

(4)沪股通净流入7.24亿,深股通净流入2.90亿。

逻辑:昨日A股整体表现较弱,虽然消息面上存在提振,但

在央行未正式落地前,货币政策以“稳”为主基调,流动性预计还是以

降,经济偏弱的表现,对于整个经济复沪金期货定价苏而言,

整体利空,鉴于海外经济持续复苏,美股持续反弹,带动美元指数继续

上涨,当前指数和伦铜未出现回调,说明市场情绪较为悲观,但鉴于人民币汇率走强,

央行在保持合理充裕的流动性的同时,保持稳健偏宽松的货币政策,在这一情况下,叠加国内通胀压力较大,

宽松预期,因此整体市场保持偏强运行,

但外盘也缺乏进一步的利多,叠加前期压制指数的因素,预计将维持震荡走势。

操作建议:多单持有

风险因子:1)疫情反复;2)美股调整

低位股指期权

观点:市场情绪较为悲观,期权隐含波动率短期继续回落

逻辑:昨日A股整体呈现震荡走势,期权标的小幅上涨。成交额PCR/成交量PCR价

差值位于近一年来低位,期权市场交易偏谨慎。从近期市场表现来看,

日成交额PCR/成交量PCR价差处于历史低位,波动率短期的回落,

也对市场情绪产生压制。但由于当前的市场仍处于上升态势,短期内预计

仍会维持震荡走势,期权隐波将保持高位。由于市场短期呈现偏弱的 期货沪金一手多少钱

交易特征,因此短期内卖出波动率,仍可关注波动率交易的套利机会。

同时,在标的资产的上升趋势下,期权隐波处于高位,因此不建议趋势交易,可考虑

利用波动率交易进行对冲。

操作建议:做空波动率组合

风险因子:1)海外疫情反复;2)美股调整

震荡偏多

股指期货IF期权 期权市场情绪回暖

观点:在G20峰会期间,有色股的表现较弱,波动率有所回落

逻辑:昨日A股整体呈现震荡走势,期权标的小幅上涨。

波动率方面,在近一年的时间内,G20峰会期间,有色板块整体偏弱,

目前在市场整体情绪较为悲观的情况下,波动率卖方偏谨慎,在G20峰会的影响下,美股表现相对较弱。但由于当前

期权隐含波动率的回落,期权市场偏弱情绪明显回暖,在G20峰会的影响下,期权隐波

维持高位。