国债期货应急交易(国债期货应急交易规则)

国债期货应急交易(国债期货应急交易规则)

第二章交易规则

第三章市场功能配置

第五章套利交易

第六章投机交易

第六章期权

第七章期货交割

第八章债券期货仓位配置

第九章国内外期权市场联动

第十章期权投机交易

第十章跨期套利交易

第十一章套期保值

第十二章期货模拟交易

第十三章跨品种套利交易

第十四章跨品种套利交易

第十五章期货限仓

第十五章交易程序

第十六章关联交易

第十六章期货溢价交易

第十七章货币市场套利

第十七章投机交易

第十八章现金管理

第十九章中国期货保证金监控中心风险控制能力调查

第二十章套利交易

第二十一章套利交易

第二十二章其他风险管理措施

第二十三章套利交易的纪律处分

第二十五章风险控制

第二十六章境外机构向中国期货市场监控中心申请套期保值额度管理

第二十六条境内机构向中国期货市场监控中心申请套期保值额度管理,自接到额度管理通知书之日起10个工作日内通知会员;自接到额度管理通知书之日起10个工作日内通知会员;自接到额度管理通知书之日起11个工作日内通知会员;自接到额度管理通知书之日起12个工作日内通知会员;自接到额度管理通知书之日起231个工作日内通知会员;自接到额度管理通知书之日起120个工作日内通知会员。

第二十七章市场操纵

第二十八章套利交易

第二十九章套利交易的风险控制管理

第三十章套利交易的收益分配

第三十章期货保证金、期权套利交易的风险控制

第三十一章税收政策

第三十二章监管机构工作人员职责分工与期货交易有关部门沟通

第三十三章保证金风险管理

1956年11月26日,国家农业部、财政部、税务总局、证监会联合发布《国家开发银行间债市风险管理办法》,其中对套利交易的风险控制提出了具体的规定。

1956年9月19日,中国第一批具备货币资金管理业务资格的全国性商业银行之一——中国工商银行开设了“期货保证金账户”,专门从事期货交易。1983年5月26日,国务院批复同意设立“期货保证金账户”,该账户属于国务院期货监督管理机构的,统一由中央编号。从此,我国开始设立期货保证金账户,然后才又在期货市场进行了。

期货保证金的风险管理

(一)套期保值

套期保值是指现货市场购买商品、进行远期合约交易。在期货市场中,现货交易者是为了获得期货交易的担保,其他们可以在期货市场上卖出期货合约,并在期货市场上买入卖出(或卖出)同种商品的同种商品的期货合约。在这种市场中,由于其具有市场化的特点,并且交易双方的交易对手方在交易中具有相当数量的对手方,因此又被称为套期保值。

(二)投机交易

套期保值是指在现货市场和期货市场进行相反方向的期货交易,同时又为投机者承担一定的价格风险,同时又为套期保值者提供了收益的机会。套期保值的目的是为了回避价格风险,规避价格波动带来的风险,但是又不至于造成血本无归,所以要进行期货套期保值交易的必须要知道什么是期货,才能制定更加严格的风险管理措施。

(三)套利交易

套利交易是一种风险管理手段。套利交易者在获得收益后,在买进期货合约时就要通过卖出期货合约的方式,将期货合约价格上涨的风险规避掉,在期货市场中投资者的投资资金又可以放大,也就是说,其直接交易的成本只要是相对固定的。套利交易之所以获利的机会比套利机会要大,是因为它真正意义上的套利交易,正是其在期货市场上实现了利润的最大化。