股指期货争夺战大幕拉开

股指期货争夺战大幕拉开了本周五的行情,在创出3158.62点的新高后,指数日内波动剧烈,最终收报于4330.87点。截至收盘,上证指数上涨0.08%,深证成指上涨0.20%,创业板指上涨0.31%。

量能方面,昨日三大股指成交量放大,合计成交2.68亿手,较上一交易日增加2.37亿手。

主力持仓方面,前20席位中,在IF1603合约上,多空双方增仓幅度均大于空头,其中多头增持946手,空头增持786手。在IH1603合约上,多空双方减仓幅度均大于空头,其中多头减持264手,空头减持208手。

具体席位方面,五矿经易、中信建投等席位多头持仓居前,在IF1603合约上,多空双方分别增仓541手、658手,净多持仓分别为11.7万手、32.8万手,其中海通期货、国信期货、广发期货、国投安信等席位多头持仓多头持仓均超过1000手。在IH1603合约上,多空双方分别增仓263手、694手,净空持仓为2105手,其中华泰期货、中银国际等席位空头持仓也均超过千手。

值得注意的是,在经过了上周五的调整后,沪深300指数终于获得了相对稳定的涨幅,IF1603合约期价大幅上行突破了30日均线和300日均线,相对而言,中证500指数和上证50指数期货涨幅较大,表明市场看多情绪明显升温。

期指总持仓方面,截至收盘,沪深300期指总持仓量减少1136手至4995手,上证50期指总持仓量减少27手至17842手,中证500期指总持仓量减少432手至7702手。IF1603合约持仓量增加2344手至3419手,IH1603合约持仓量增加14手至2384手,IC1603合约持仓量增加1323手至848手。

当前指数表现弱势,沪深300指数正处于较低的估值水平,缺乏有效的利好刺激,建议期指多单继续持有,规避做空风险。从主力持仓变化来看,中证500期指总持仓量减少208手至37376手,中证500期指总持仓量减少203手至18235手,主力净空持仓量减少181手至6264手。

目前期指总持仓有明显抬头迹象,但总持仓表现不佳。昨日中金所公布的数据显示,IF1603合约前20席位净空持仓增加189手至21522手;IH1603合约前20席位净空持仓量增加423手至14952手;IC1603合约前20席位净多持仓量增加204手至2426手。

目前,期指期货市场维持多空双头格局,多空双方均增加了净持仓,显示多方资金的博弈决心不强。整体看,当前大盘下方支撑力量比较稳固,但整体看依然偏弱,多空双方增仓的力度也比较大。在期指表现出单边头寸偏紧的情况下,期指反弹动力并不明显。

本周一期指三连阳,技术上已经呈现出了强势的上涨势头,投资者可以尝试轻仓试多,可以观望,等待期指方向的明确,回调低吸布局多单。中金所的相关人员在第一时间就建议,将股指期货交易保证金提高至20%,股指期货日内交易手续费增加,保护股指期货交易者。