股指期货if1605收报3

股指期货if1605收报3303点,较上日下跌2.76%,成交量229084手,较上日减少123784手。

其中,IH1605全日成交量为25876手,较上一交易日减少8474手;IF1605全日成交量为28358手,较上一交易日增加8365手;IC1605全日成交量为9811手,较上一交易日增加764手。

前十名资金流向方面,由于IF1605总持仓大增,多头和空头总量双双增仓,但IC1605持仓量减少。具体席位上,多头前20席位共持买单9251手,其中有三组资金增持1349手,分别为银河期货和光大期货席位,增持买单1533手。同时,海通期货和招商期货席位分别增持买单2367手和1278手,海通期货席位则增持卖单765手。

值得注意的是,与IF1605合约持仓形成鲜明对比的是,IF1605合约前20席位当日大幅增持买单1031手,增持卖单515手,力度明显强于IF1605合约。多头方面,银河期货、银河期货和中信期货席位当日分别增持买单303手和183手,均为增持买单。在净空持仓方面,IF1605合约前20席位、国泰君安期货席位、广发期货、中信期货、中金期货和银河期货席位当日分别增持买单355手、356手、358手、247手、229手、104手和114手。在净空持仓方面,国泰君安期货席位、华泰期货、中银国际期货席位、中信期货和银河期货席位当日均大幅增持买单,分别增持买单574手、252手、260手、183手和249手,位居买单榜首、第二、第三、三位。空头方面,永安期货、中信期货、中信期货、方正中期、招商期货、方正中期、海通期货、东证期货和永安期货席位当日均大幅增持买单,其中国泰君安期货当日增持买单41手,排名第二、第十,南华期货当日增持买单138手,位居第二、第三。不过,从增持情况来看,IF1605合约前20席位当日大幅增持卖单127手,中信期货、海通期货和国泰君安期货当日也分别增持买单792手、195手和148手,总体看增持力度强于IF1605合约。

由于中证500期指期货贴水幅度已收敛至贴水,这使得市场情绪较为谨慎,期指贴水幅度可能有所收敛。根据上证50期指与中证500期指IF1605合约贴水幅度粗略计算,贴水幅度约为0.18%左右。这表明市场中短期投资者对于后市的分歧相对较大。若上证50ETF期指持续贴水,投资者可能面临逢高抛空的操作。从中长期来看,目前中证500指数的估值依然较低,在偏弱的基本面环境中,中证500指数有望在中长期有望再次面临估值底部,甚至可能触底反弹。中证500ETF期指的升贴水,我们认为可能来自于国内基本面的扰动。近期国内经济下行压力,叠加海外流动性的变化,导致全球资产对于中长期利率水平的定价越来越明显。在市场极度悲观的情况下,投资者短期情绪修复的可能性增加。

从昨日期指成交量来看,昨日各合约成交量持续低迷,各合约总成交量略微缩小,成交额有所回落。