原油期货买卖模型（原油期货买卖模型分析）

宏观基本面概览:上周原油期货投资者总量报涨-4.01万,总持仓报收-4.04万。周一美原油涨2.37%,布伦特原油涨2.25%,全球主要市场中美国原油期货连续第三日上涨。上周五,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨1.27美元,收于每桶50.55美元,涨幅为1.2%。

上周,美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国商业原油库存大幅增加549.8万桶,较市场预期值增加206.4万桶。不过,本周美国原油产量降至1030万桶/日,刷新2015年2月来的最低。

美国原油价格连续第三周上涨,涨幅达1%,是三年来的最高水平,达到每桶64.81美元。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等盟友(OPEC+)联合减产带动油价大涨,因对全球经济增长和石油需求的担忧已经降温。周二公布的数据显示,美国6月石油钻井总数减少6座至888座,为2015年9月以来最低。

此外,伊朗表示已将7月产量削减近100万桶/日,至1004万桶/日。沙特能源部长称,该国原油产量产能可能需要数年时间才能恢复到减产协议规定的水平。

上周五公布的美国6月就业报告表现抢眼,美国6月就业增长超出预期。劳动力市场数据表现强劲,加上油价大涨,凸显了美国劳动力市场保持强劲的吸引力。

市场研究机构IHSMarkitLtd.表示,就业报告的强劲表现增强了对美国经济的信心,从而提振了油价。此外,从CFTC和美国原油期货持仓来看,该持仓总量为64700张,周二为5381张。

有关消息方面:

伊朗总统鲁哈尼周二(7月4日)表示,伊朗将暂停履行伊朗核问题全面协议的部分条款,重启浓缩铀协议。

截止北京时间9:30,美油报56.06美元/桶,日内涨幅0.98%;布油报68.71美元/桶,日内涨幅1.19%。

(美油日线图)

(布油日线图)

★国内宏观

1、金融去杠杆攻坚不退,宽松政策持续支撑下,股指期权隐含波动率周二(7月6日)大涨23个基点,续刷两年高位。其中,IO2112合约隐含波动率跌幅扩大至84.23%,IO2112合约隐含波动率跌至67.65%,IO2112合约隐波上升至40.96%。

2、本周重点关注事件一、美国季度GDP修正值、美联储会议纪要及周四凌晨美联储官员讲话。

3、FOMC票委威廉姆斯(JohnWilliams)讲话。

4、周二(7月6日)23:30公布美联储7月会议纪要,FOMC会议纪要将分为以下几点:

1、周二(7月6日)美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国6月消费者物价指数(CPI)同比增长2.2%,预期增长1.5%,前值增长2.0%;

2、周二(7月6日)公布的数据显示,美国6月消费者物价指数(CPI)同比增长1.9%,创2017年7月以来新高,预期增长1.9%,前值增长1.9%;

3、周二(7月6日)美国圣路易斯联储元首布拉德(James Bullard)表示,美联储可能需要采取更多措施来抑制通胀,“我们知道美元正在起起伏伏,但我们不会改变。